Teknillinen korkeakoulu, 
Matematiikan laitos

this page in English

Mat-1.3603 Rahoitusteoria,  5 op (2006)

Suoritus

Suoritetaan loppukokeella. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Sisältö

  1. Arbitraasi diskreettiaikaisissa hinnoittelumalleissa.
  2. Suojaus diskreettiaikaisissa hinnoittelumalleissa.
  3. Eurooppalaiset ja amerikkalaiset optiot binomipuussa.
  4. Jatkuvan ajan hinnoittelumallit.
  5. Black& Scholes hinnoittelukaava.
Kurssin päätyttyä tehdään ekskursio.

Esitiedot

Rahoitusteoria perustuu todennäköisyyslaskentaan ja stokastisiin prosesseihin. Sovelletun todennäköisyyslaskennan kurssit Mat-1.2600 tai Mat-1.2620, sekä kurssit Mat-2.3111 stokastiset prosessit ja Mat-1.3602 stokastisen analyysin perusteet sopivat hyvin esitiedoiksi.

Materiaali

Kurssin osallistujat saavat luentomonisteen sähköpostitse.

Aikataulu

Kurssi luennoidaan syksyllä 2006. Luennot ma 9-12 U322 ja ti 9-12 U322. Ensimmäinen maanantaina 11.9., viimeinen tiistaina 17.10. 2006. HUOM! Luennot pidetään englanniksi. Harjoitukset to 12-14 U322 ; ensimmäiset harjoitukset torstaina 14.9. 2006, viimeiset 19.10. 2006.

Harjoitukset

Harjoitustehtävät toimitetaan kurssin osallistujille sähköpostitse. Jos et ole saanut tehtäviä ota yhteyttä luennoitsijaan. Harjoituksista saa lisäpisteitä välikokeissa. Jos et pääse harjoituksiin, voit jättää tehtävät huoneen U307 ovenpielen lokeroon.

Tiedotus ja ilmoitautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan www-topin kautta.

Opettajat

Kurssin luennoi Esko Valkeila ja harjoitukset pitää Mika Sirviö.