TKK / Matematiikan laitos / Opetus /

Sisältö: Stokastinen optimointi käsittelee minimointiongelmia, missä päätösmuuttuja on satunnaisprosessi, joka on sovitettu annettuun epävarman datan kehittymistä mallintavaan satunnaisprosessiin. Tämä viitekehys sopii moniin tosielämän ongelmiin, missä päätöksiä täytyy tehdä osin tuntemattoman datan pohjalta. Mallia on viime vuosina onnistuneesti sovellettu pankkien ja vakuutusyhtiöiden varojen ja vastuiden hallintaan, energiayhtiöiden tuotannonsuunnitteluun, rahoitusinstrumenttien hinnoiteluun ja suojaamisen kaupankäyntikustannusten ja portfoliorajoitusten vallitessa jne. Stokastinen optimointi tuottaa myös monia uusia haasteita matemaatikoille ja insinööreille. Stokastisten optimointimallien käytännön toteuttaminen ja numeerinen ratkaiseminen vaatii monenlaisia stokastiikan, optimoinnin, konveksin analyysin, numeerisen analyysin ja tietotekniikan menetelmiä. Kurssin tavoite on johdattaa opiskelija tälle uudelle sovelletun matematiikan alalle.

Esitiedot: Analyysin perusteet tasolla Mat-1.015 Modernin analyysin perusteet. Taustaksi suositellaan myös jokin todennäköisyyslaskennan peruskurssi, esimerkiksi Mat-1.2600 Sovellettu todennäköisyyslaskenta A tai Mat-1.503 Johdatus stokastiikkaan.

Luennot: Luennot ke 10-12 U356. Ensimmäinen luento ke 13.9.2006.

Harjoitukset: Harjoitukset tiistaisin 10.15-12.00 luokassa Y429a. Ensimmäiset harjoitukset 26.9. Laskuharjoitustehtävät jaetaan viimeistään edellisen viikon luennolla ja ne ilmestyvät myös kurssin kotisivuille. Laskuharjoituksista saa lisäpisteitä lopputenttiin. Hyvitys ilmoitetaan myöhemmin. Mikäli ei pääse harjoituksiin, tehtävät voi palauttaa kirjallisena viimeistään ennen harjoituksia lokeroon (stoc. opt.), joka löytyy huoneen U345 edestä. Palautettujen tehtävien tulee olla huolellisesti ja selkeästi tehtyjä, jotta niistä saa hyvityksen.

Opettajat: Kurssin luennoi dosentti Teemu Pennanen ja harjoitukset pitää Ari-Pekka Perkkiö (U344).

Kirjallisuus: Luentomoniste.

Suorittaminen: Kurssi suoritetaan tentillä. Ensimmäinen tenttiajankohta 5.12. Y427b klo 09.00-12.00. Tenttiin ilmoittaudutaan sähköpostitse aperkkio@cc.hut.fi. Tentissä saa olla prujut mukana. Mallivastaukset tähtäviin löytyvät kirjastosta (3. kerros, päärakennus). Suoritusarvo 4 opintopistettä. Kurssi on jatko-opintokelpoinen.

Ilmoittautuminen: Opintojaksolle ilmoittaudutaan ensimmäisellä luennolla tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse assistentille.